Divergencias en indicador técnico RSI

rentabilidad en tradingA menudo, el indicador RSI (relative strength index) es utilizado como un oscilador al más puro estilo tradicional. A través de él, podemos ver cuándo un activo se encuentra en sobrecompra (excesivamente caro) o sobreventa (excesivamente barato).

Sin embargo, este indicador técnico nos puede ayudar también ha encontrar algo más interesante, el cambio de patrón, es decir, el giro de tendencia cuando nos encontramos en ella.

Y es por eso que es más que interesante usarlo de ambas maneras, tanto como oscilador como indicador de alerta sobre los cambios en la tendencia actual. En el artículo de hoy repasamos su significa y, sobretodo, la manera de usarlo para determinar caídas o recuperaciones, especialmente en grandes movimientos.

Funciones principales de RSI

Como decíamos anteriormente, el indicador RSI se usa siempre y por la mayoría de traders novatos como una alerta de sobrecompra o sobreventa.

El indicador oscila entre valores de 0 a 100 y cuando se sitúa entre 30 y 0 decimos que hay una fuerte sobreventa (es decir, el precio ha caído demasiado y es potencialmente comprable) o bien entre 70 y 100 donde decimos que hay una sobrecompra (o que el precio ha subido de forma excesiva y se debería disponer a realizar una corrección).

El siguiente gráfico nos lo ilustra mejor (representados el SP500 y el RSI de 14 periodos en gráfico semanal):

divergencia indicador rsi trading

Sin embargo, en modo oscilador, la mejor manera de interpretar sus valores lo encontramos en la velocidad. El indicador RSI pasará a niveles de sobreventa o sobrecompra cuando el precio evoluciona hacia una dirección de forma muy rápida.

De esta manera, cuando el precio cae y lo hace muy rápido, sin apenas hacer correcciones en sentido contrario, rápidamente el oscilador se pondrá en sobreventa (y de forma contraria cuando sube en sobrecompra).

De alguna manera, el RSI nos avisa cuando un lado del mercado tira en exceso del mismo y rompe ese equilibrio entre las visiones alcistas y bajistas.

Por eso, debemos entender el oscilador como un resumen de velocidad de progresión hacia un lado u otro del mercado (la subida o la bajada).

Usando RSI como divergencia

Como decíamos antes, el indicador RSI nos habla mucho sobre la velocidad. Por eso mismo, cuando hablamos de velocidad, es interesante poder encontrar una utilidad muy potente sobre este oscilador como medidor de divergencias.

Existe una divergencia entre un indicador y el precio cuando encontramos que uno realiza subidas (marcando máximos cada vez más altos) y por contra el indicador no realiza nuevos máximos (ya que estos cada vez son más bajos). Si habláramos de bajadas lo haríamos de la misma manera en sentido contrario.

Decimos que existe una divergencia alcista cuando, en este caso, el precio subiría pero el RSI no marca nuevos máximos. Hablamos de divergencia bajista cuando el precio marca nuevos mínimos pero el indicador RSI no marca esos nuevos mínimos.

¿Y como lo interpretamos en el gráfico? Pues de una manera muy sencilla y rápida, tal y como te mostramos a continuación:

divergencia RSI precio

Así y de esta manera, cuando vemos este tipo de divergencias podemos comenzar a estar alerta sobre una más que potencial bajada de precio.

Pero la pregunta que continúa parece clara ¿siempre que hay divergencias hay caídas o recuperaciones? lo vemos a continuación.

Validando las divergencias

No podemos asegurar que siempre que exista una divergencia RSI exista un cambio de tendencia, tenemos que buscar un elemento adicional que nos ayuda a ello.

En tendencia, para ello usaremos la rotura de la línea de tendencia además de la divergencia propia del RSI. De esta manera, cuando vemos una divergencia RSI y además un precio que sube pero que cae y rompe el mínimo anterior, diremos que está comenzando un movimiento contrario de cambio de dirección.

Lo vemos a continuación:

confirmacion divergencia rsi

En el ejemplo anterior, el cual se produce en el SP500 justo antes de la crisis de 2008, vemos un precio que marca máximos cada vez mayores y un RSI que va marcando máximos menores (primera señal de divergencia).

Unido a ello, el precio rompe la línea de 1.400, nivel donde el precio había encontrado una zona de soporte. Una vez se producen ambas condiciones (divergencia y rotura), podemos encontrar una zona de entrada de mucha probabilidad para poder deshacer posiciones de compra y ponernos en cortos en el índice.

Obviamente que no siempre todas las operaciones nos saldrán bien, por ello tenemos que usar un nivel de stoploss y una gestión monetaria adecuada para salir en caso de que el precio no haga lo que nosotros queremos y de gestión monetaria, para dimensionar nuestra posición y asumir una pérdida razonable en caso de que la operación nos salga perdedora.

Vemos a continuación un ejemplo de operación perdedora con divergencia de RSI. En ella, como vemos, es el stoploss quien nos alerta y nos saca de la posición acotando las pérdidas de capital que podemos llegar a sufrir.

stoploss divergencia rsi

De esta manera, podemos ver que el RSI nos puede ser muy útil para detectar cambios de tendencia pero no puede usarse de forma simple. El filtro en la rotura de tendencia nos ayudará a prevenirnos de falsas entradas y además el stoploss y la gestión monetaria nos evitará sustos en caso de que una operación nos salga mal.

Todas estas patas aplicadas a la vez nos pueden llegar a generar un sistema ganador que nos permita ser rentables en nuestra inversión.

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