Las trampas en los stoploss

invertir en sectores ciclicosSeguro que muchos de nosotros hemos operado usando stoploss (límites de pérdidas) y hemos visto cómo al colocarlos el precio se iba en picado hacia ellos, los pasaba y luego se giraba para buscar la dirección contraria.

Los stoploss son una parte importante de nuestro trading pero saberlos ubicar o comenter los mismos errores que la mayoría depende de nosotros.

En el artículo de hoy repasamos los errores típicos que se comenten al ubicar los stoploss y las trampas que el mercado tiene preparados para nosotros de forma que podamos progresar y evitarlas.

Dónde ubicar un stoploss

En el trading hay dos grandes preguntas que vuelven a nuestra cabeza una y otra vez. La primera suele ser, ¿qué sistema es rentable? y la segunda ¿dónde debo colocar mi stoploss para que no salte sin sentido?

Sobre los sistemas de trading hemos hablado y mucho pero no tanto sobre las trampas de los stoploss, porque sí, hay trampas.

Y esto es algo que parece que todos decimos en voz baja como con miedo de reconocer una realidad que cualquiera que lleva un tiempo suficiente en este mundo ha visto.

¿Quién no ha experimentado alguna vez este movimiento?

trampas stoploss

Si no lo has visto todavía tienes suerte, tarde o temprano te pillará en medio y es importante que sepas identificar estas trampas. Normalmente pasan alrededor de zonas clave que entre la mayoría de traders novatos se identifican como zonas de defensa.

En el gráfico anterior, con una tendencia principal bajista, ¿dónde vendes? cuando se rompa el mínimo siguiente, es decir, en 1,07600. Si te fijas, el mercado penetra ese nivel para que una gran parte del mercado entre en venta y les genere posibilidad de comprar y luego sale disparado hacia el otro lado.

¿Y los que estaban viendo un doble suelo? pues han colocado el stoploss en 1,07600 y justo el mercado se ocupa de penetrar ese nivel para sacarles y quedarse ellos en compras.

Al final, se han sacado a personas de un lado y de otro para entrar de forma libre en esta corrección de la tendencia bajista.

No es pensar mal, es entender que en un mercado de beneficio 0, si unos ganan es a costa de otros. Cuando el 95% de la mayoría de traders pierde, algo pasa para que tengamos estas estadísticas tan elevadas.

Colocando los stoploss de la misma manera

Cuando nos formamos en el trading a todos nos enseñan las zonas normales donde colocar los stoploss. Los mínimos anteriores en una tendencia alcista, los soportes o los máximos anteriores en una tendencia bajista que estamos atacando.

Y es ahí donde la mayoría de personas los colocan. Cuando una tendencia alcista se desarrolla, hay momentos de sobrecompra. Para hacer una corrección y quitar a gente de esa tendencia deberemos ir a buscar sus niveles, ¿dónde defenderías tú en este gráfico una posición larga?

trampa stoploss acciones

¿No crees que 137,26 es un nivel aceptable para colocar tu stoploss? Ellos también lo pensaron, y por eso es una zona óptima para sacarte y entrar en la dirección contraria.

trampa acciones stoploss

Sucede una y otra vez, y de todos los mercados el que más se puede identificar es en el del Forex donde más apalancamiento el trader pequeño usa y donde menores cuentas llega a tener, todo dispuesto para ser roto en mil pedazos en pocos movimientos.

¿Y si esto pasa, por qué nadie habla de ello? Pues es una gran pregunta, muy pocos lo comentamos porque no queda muy “elegante” hablar de trampas del mercado, sin embargo haberlas las hay.

Y cualquiera te diría que eso son pérdidas que debemos aceptar porque nunca se puede tener siempre razón, que para ganar hay que saber perder y un sinfín de excusas.

Lo cierto es que cuanto más obvia es la colocación del stoploss, más pasa y cuanto más volumen de personas están dentro más frecuente suele verse.

En futuros de petróleo las trampas del precio son una tónica diaria, en Forex, especialmente en gráficos de 5 y 15 minutos o bien en anuncio de noticias macroeconómicas, las trampas son constantes y en acciones en días de caídas es muy normal experimentar este tipo de barridos.

Si analizamos el gráfico con representación de velar veremos prácticamente siempre unas mechas muy largas en las que el cierre está lejano del mínimo o máximo de la vela. Eso denota recompras o reventas de posiciones en poco tiempo con el ánimo de expulsar a las personas del mercado.

A grandes problemas, grandes soluciones

¿Y qué solución tenemos para evitarlo? La primera y más obvia, cuenta que eso va a pasar. Si sabes que eso pasará, coloca tus stoploss en zonas que no sean tan obvias.

Una manera de ubicar el stoploss es buscar un % más lejos del stoploss más obvio según el gráfico.

Ese % puede obtenerse o bien a través de un ATR o gráfico de volatilidad de forma que coloquemos el stoploss más lejos de lo que normalmente lo colocaríamos, aquí vemos el anterior ejemplo de UNH pero contando con la volatilidad ATR (14 periodos).

como evitar barridos stoploss

Como ves, el stoploss obvio lo tendríamos en 137,26 que restando el ATR de 14 periodos nos daría un Stoploss por debajo.

¿Qué tiene de malo? Que nuestra posición será menor. Cuanto más nos alejamos el stoploss del punto de entrada más pequeña es nuestra posición y por tanto menos rentabilidad obtendremos.Recordemos la fórmula que nos dice cuántas acciones debemos comprar:

# Acciones a comprar = Capital arriesgado / (Precio Entrada - Precio Stoploss)

Como vemos, si la distancia entre el precio de Entrada y el Stoploss es grande, la cantidad de acciones a comprar (o bien el tamaño de nuestra posición) será menor y por tanto la rentabilidad bajará. Son peajes que deberemos pagar para poder aumentar la tasa de aciertos.

Otra alternativa muy correcta es únicamente cerrar posiciones al final del periodo. Si operamos en gráficos diarios, sólo cerraremos la posición en función de cómo cierre el día. Si operamos en gráficos de 4h, sólo cerraremos la posición cuando la vela cierre por debajo de nuestro nivel de stoploss.

Esto hace que el sistema sea menos automático ya que no podemos programar con tanta facilidad las órdenes de cierre automáticas pero nos evitará problemas de barridos.

Obviamente que cuanto mayor sea el timeframe que operamos, más facilidad tendremos para decidir sobre el cierre manual de nuestra posición.

Y obviamente derrumbes en el mercado nos afectarán más ya que no podremos reaccionar con tanta anticipación pero recordemos siempre que cuando el mercado se derrumba de forma fácil, los stoploss son una guía, no un seguro sobre el cierre de nuestra operación (ya que los deslizamientos nos afectarán y mucho).

Los barridos son una constante, de todas las formas de ubicar el stoploss el cierre manual es el más seguro ya que nos permite observar trampas de mercado y no caer en ellas.

Sin embargo esas trampas seguirán para que piques, ahora que sabes que existen ya depende de ti mismo evitarlas.

 

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