Utilizar medias móviles de forma rentable

medias móvilesLas medias móviles son uno de esos recursos que están disponibles en todas las plataformas de trading, ya sean sofisticadas y caras o bien gratuitas y sencillas. Su potencial visual es brutal y siempre en muchas fases del mercado actúan de una forma muy precisa.

Sin embargo, no es un indicador rentable para muchos y de hecho al usarlas en muchos backtest de forma aislada, es decir, únicamente usando las medias móviles, tenemos resultados muy malos.

En el artículo de hoy vamos a entender cómo usar de forma eficiente las medias móviles para conseguir rentabilidad con ellas y de qué manera las debemos combinar para tener un sistema de trading ganador.

Calculando la media móvil

La media móvil se calcula en base a “n” periodos. Tomando los valores de periodos anteriores en la cotización podemos obtener una media móvil que resume lo que ha hecho el precio en el pasado.

Normalmente las medias móviles se calculan únicamente con el precio de cierre sin embargo se pueden hacer con los máximos de los periodos anteriores, con los mínimos o bien incluso con la apertura.

De igual forma la media móvil puede generarse en gráficos mensuales, en gráficos semanales, diarios o incluso para periodos tan rápidos como 5 minutos.

En todos ellos lo que tenemos es un indicador retrasado, es decir, una señala que se genera en base a lo que ha sucedido en el pasado. Vemos a continuación un ejemplo de uso de media móvil de 52 semanas (que resume un año de cotización) aplicada en el SP500.

sp500 media movil

La media móvil siempre conlleva un retraso en el precio. Es decir, cuando el precio comienza a realizar una bajada, la reacción de las medias móviles tardan en acoplarse al nuevo movimiento que se genera.

Este hecho es el que más debilidad transmite al uso de la media móvil, sin embargo, es precisamente en la estabilidad que transmite donde vamos a obtener los mayores beneficios a su uso como veremos a continuación.

Medias rápidas, medias lentas

En trading siempre hablamos de medias rápidas y medias lentas. Denominamos como medias rápidas a aquellas que toman periodos muy amplios de tiempo para ser calculadas. En las medias lentas tenemos aquellas que usan periodos de 30, 50,100 o 200. En las medias rápidas usamos valores menores de 30 tales como 9, 14 o 20.

El uso de las medias rápidas y medias lentas es muy común. Normalmente las medias rápidas cambian de forma brusca para intentar seguir al precio y las medias lentas tardan más en seguir lo que hace la cotización.

El uso combinado de ambas se traduce en un intento por buscar señales de giro entre las medias lentas y rápidas que puedan detectar señales de entrada.sp500 medias lentas y rápidas

Si por algo es positivo el uso de medias móviles es que nos filtra parte de la volatilidad. Si miramos la cotización como una señal, sobre ella se genera un ruido ascendente y descendente diario. La media móvil pretende aislar los ruidos y dejarnos ver el movimiento puro que tiene la cotización, dejando a un lado los picos de subida y bajada que generan barridos a un lado y a otro del mercado.

Las medias lentas nos representan así la tendencia de fondo de la cotización, una tendencia que tarda en desaparecer y que nos dice mucho sobre lo que hace el mercado.

Las medias rápidas nos hablan sobre los movimientos oscilantes que tiene el precio alrededor de la tendencia de fondo. De esta forma, cuando la media rápida se aproxima a la media lenta es cuando encontramos alineación entre el corto y el largo plazo.

Las medias y las fases del mercado

Si bien las medias móviles son muy útiles, ¿por qué mucha gente que la usa tiene problemas de rentabilidad? La respuesta se encuentra en las fases del mercado.

Una media móvil funciona muy bien en las fases tendenciales, es decir, en momentos de expansión o de contracción del mercado.

fases del mercadoCuando el mercado se pone lateral, es decir, comienza a pasar de alcista a bajista o viceversa, las medias nos generar infinidad de señales erróneas que harán comerse los beneficios capturados anteriormente.

Por ello es fundamental entender en qué fase del mercado nos encontramos para determinar si es hora o no de aplicar las medias móviles.

 

Tal y como vemos, en las fases de acumulación o distribución (zonas de giro de la tendencia) el aspecto habitual de las medias es la de aplanarse. En caso de usar dos medias (una lenta y una rápida) tendremos cruces constantes entre ambas medias lo cual nos generará muchas falsas señales (en caso de usar el cruce como señal de entrada).

Las medias móviles tienen un talón de Aquiles muy claro, los mercados laterales, tal y como vemos a continuación:medias en fases de mercado

Sin embargo no hay nada mejor que saber una debilidad para mejorarla. Esta es la principal debilidad de las medias móviles y por tanto nos tenemos que concentrar en cómo salvarla para quedarnos con las bondades que nos aportan(como es el aislar el ruido de mercado).

El uso correcto de la media móvil

El proceso que tenemos que seguir para usar las medias móviles se basa en unos pocos pero precisos pasos:

1- Identificar la fase de mercado en la que nos encontramos (tendencial o lateral)

2-Evitar operar con medias móviles las fases laterales (definiendo cuándo el mercado dejará de ser lateral)

3- Operar la estrategia de medias sólo en mercados tendenciales cuando estos lo son

4- Definir cuándo el mercado dejará de ser tendencial y pasará a ser lateral de nuevo (momento para dejar de operar con medias móviles).

En los mercados tendenciales podemos usar muchas estrategias con medias. En Investing Hispania tenemos una estrategia basada en gráficos semanales y la media móvil de 30 semanas que te recomendamos, la encontrarás en el siguiente enlace:

Sistema Media Móvil 30 semanas

Como podéis ver, la clave para operar con garantías usando las medias es identificar nuestros enemigos para medias, los mercados laterales.

Por eso mismo os recomendamos este webinar que se basa en identificar los mercados laterales (para evitarlos) y que además nos enseña herramientas rentables para operar esas fases de mercado en las que no debemos usar las medias móviles (pero sí otros indicadores muy útiles).

https://www.youtube.com/watch?v=N8XUeenGPrE

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