Cómo afecta la distancia al stoploss

que es el drawdownUsar un nivel de stoploss es algo muy importante. Al hacerlo, estamos acotando la pérdida que nuestra operación puede tener y de esta manera estamos ejecutando una buena gestión monetaria.

Sin embargo, la distancia desde el nivel de stoploss a nuestro precio de entrada condiciona mucho la cantidad de acciones que podemos operar. Hoy revisamos cómo afecta este hecho y qué consideraciones debemos tener al aplicar la gestión monetaria y el cálculo de acciones a operar según la distancia a stoploss.

Acciones a operar

En la gestión monetaria, existe una fórmula máxima que debemos aplicar para calcular las acciones que debemos operar (o bien lotes en el caso de divisas o materias primas).

# acciones = % Riesgo a operar / (Precio Entrada - Precio Salida) -> Para operaciones de compra
# acciones = % Riesgo a operar / (Precio Stoploss - Precio Entrada) -> Operaciones de venta

En esta fórmula debemos tener muy en cuenta dos factores, el % riesgo a operar y la distancia al stoploss.

Por un lado, cuanto mayor es el riesgo de la operación, más acciones podremos operar. De esta forma, si arriesgamos un 2% de nuestro capital por operación podremos operar el doble de acciones que si arriesgamos el 1%

Como es obvio, cuantas más acciones operemos, más beneficio podremos obtener y más rentabilidad obtendremos en la misma operación. Esto nos liga el hecho de que riesgo y beneficio siempre van de la mano.

rentabilidad en tradingPor otro lado tenemos la distancia entre el precio de Entrada y el stoploss. Cuanto más pequeña sea esta distancia, más acciones podremos operar.

Así, si tenemos un riesgo por operación de 200€, un precio de entrada de 10 y dos niveles posibles de stoploss, uno a 9 y otro a 8, las acciones a operar quedarían de la siguiente manera:

# Acciones 1 = 200/ (10 – 9 ) =  200 acciones a operar

# Acciones 2 = 200 / (10 – 8 ) = 100 acciones a operar

Como vemos, cuanto mayor sea la distancia entre el punto de entrada y ese nivel de stoploss menos será el tamaño de nuestra posición. En ambos casos, si la operación sale perdedora, lo que vamos a perder es lo mismo (200€).

Por tanto, ¿cuanto más cercano esté el stoploss, mejor? Veamos qué consideraciones conlleva.

Operaciones con stoploss cercano

Tener una operación con un stoploss muy cercano es algo fantástico. Si el precio se mueve a nuestro favor muy poco, nuestra posición ganadora luce muy bien desde el primer momento.

Sin embargo, como todo, tiene una parte muy negativa. Y es que cuanto más cercano está el stoploss, más fácil es que con un pequeño ruido en el precio la operación salga por pérdidas.

A veces es la volatilidad propia de la acción la que te saca pero en otras ocasiones es un simple rumor o un evento económico no previsto.sistemas de trading

Tener un stoploss muy cercano es como ir con un F1 pegado a los laterales de una pista urbana, ir buscando los límites te hace muy rápido pero al menor descuido puedes acabar la carrera en accidente.

Siempre debemos tener claro que ubicar un stoploss a menos de la volatilidad de una acción es un suicidio. Si una acción se mueve de media un 2% al día, no tiene sentido abrir una operación con un stoploss a menos que esa distancia.

Lo normal es buscar dos veces esa distancia para que el simple ruido del precio no nos quite de la operación.

De igual forma, tener un stoploss muy cercano nos lleva a tener que operar muchas acciones. Esto hace que las posiciones sean grandes.

Si operamos 200 acciones no es lo mismo que operar 100 acciones si ambas arrancan con 10€ / acción. En un caso necesitaremos 2000€ de inversión y en el otro 1000€.

En estos casos debemos siempre recordar que lo que estamos arriesgando en ambos casos es lo que perderemos si salta el stoploss. De esta forma, operar con CFDs y apalancamiento cuando no tenemos liquidez suficiente es una buena solución.

Operar con stoploss lejanos

Cuando el nivel de stoploss está muy lejos del precio tenemos dos grandes beneficios. Por un lado, el tamaño de posición es pequeña y por ello necesitamos poco capital para invertir en esa operación.

Por otro lado, el nivel de probabilidad de que la operación salte es menor y por ello significa que estamos más protegidos cuando se producen ruidos o rumores no previstos.

Sin embargo tiene dos puntos muy negativos. Por un lado, cuando el precio va a nuestro favor, lo que vamos ganando también es muy poco y eso hace que parezca como que el sistema apenas nos entrega rentabilidades.

Por otro lado, si tenemos comisiones por mantenimiento de acciones abiertas, vamos a tener un peso muy grande en nuestros resultados.seleccionar stoploss

De esta forma como vemos no hay una mejor solución que otra.

Debemos considerar que tener menos de un 2-3% de distancia al stoploss son niveles muy arriesgados y agresivos, que pueden salir muy bien pero nos pueden traer rachas de pérdidas muy elevadas.

También tener más de un 20% de distancia al stoploss no aporta casi atractivo para abrir una operación y mantenerla pagando muchas comisiones para ver cómo apenas el precio nos retorna beneficios.

La franja del 5 al 15% de distancia es una banda muy buena para situar nuestras operaciones, tener rentabilidades adecuadas y además compensar las comisiones con los beneficios que se consiguen extraer.

Y si quieres saber algo más sobre gestión monetaria te recomendamos este webinar ya disponible en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=YBZ1HVH-Vgs

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