Utilizando un multisistema de trading

sistema de tradingPara ser rentable en el trading la primera clave pasa por utilizar un sistema de trading, es decir, un conjunto de reglas de entrada y salida que nos determine cuándo operar.

Adicionalmente a ese sistema es importante entender qué resultados nos va a aportar, su rentabilidad, su pérdida máxima y el riesgo/beneficio que nos arroja.

Sin embargo hay miles de sistemas de trading para utilizar. Muchas veces su número es abrumador y entramos en una espiral de búsqueda del santo grial que no nos lleva a ningún lado.

Hoy vamos a repasar cómo no sucumbir a ese mundo de sistemas y poder caminar hacia adelante a través de un sistema multisistemas que nos permita progresar hacia la rentabilidad.

La pura realidad humana

Somos humanos y eso significa que por mucho que nos expliquen un error, hasta que no lo cometamos por primera vez no lo entenderemos. Muchas de las veces, a pesar de haber caído en él, no nos paramos a entender por qué se ha producido y de ahí que se vuelva a cometer.

El trading, en el que el factor psicológico es muy importante, es vital entender que los errores se tienen que vivir, por mucho que alguien con experiencia nos los explique.

Y uno de los errores más básicos del trading es cambiar de sistema cada comenzar en tradingpoco tiempo. Cuando comenzamos a buscar un sistema y lo aplicamos podemos empezar a ganar y luego perder, muchas veces por la euforia de ganar, y en otros momentos podemos empezar a perder y no conseguir remontar porque el sistema está en una fase de pérdidas.

En ambos casos el resultado final pasa por dejar ese sistema y buscar otro. El consejo de cualquier trader experimentado suele ser similar, “debes seleccionar uno ganador y convertirlo en rentable cuando tú lo aplicas”, hecho fácil de decir pero complejo de implantar.

Por eso hoy vamos a aceptar esa realidad, la complejidad de tomar un sistema y llevarlo adelante cuando alguien comienza en el trading, y vamos a plantearos una alternativa que nos pueda llevar al mismo camino, al de operar sólo sistemas rentables, pero de forma secuencial, aislando el factor psicológico propio de la selección de sistemas.

Un sistema de sistemas

Para conseguir seleccionar de forma secuencial sistemas ganadores tenemos que desarrollar un sistema de sistemas. Para esta fase siempre recomiendo estar en cuentas demo. Si queremos operar además ya en cuenta real, lo propio es tener un capital reducido para ir empezando a dar los primeros pasos en el trading.

Un sistema de sistemas no es más que el resultado final de aplicar varias reglas de trading a la vez. Puede parecer atropellado pero es bastante fácil de realizar.

Lo primero que debemos seleccionar son varios sistemas que creamos que pueden encajar en nuestra forma de ser y en los instrumentos que operamos.

sistemas de tradingOperar el muy corto plazo cuando sabemos que no podemos estar pendientes de la pantalla no tiene mucho sentido. De igual forma que tampoco lo tiene operar sistemas de muy largo plazo cuando nuestro perfil es estar en el medio plazo por nerviosismo.

Una vez determinados qué sistemas pueden encajar en nuestro perfil es hora de tomar aquellos que para nosotros tienen sentido y, como consejo, no sean muy complejos de entender y aplicar.

Hay reglas de trading que necesitan miles de indicadores y que apenas dan señales o bien generan tantas que no podemos operar todas.

Para determinar qué conjunto de sistemas encajan con nosotros lo mejor es realizar un backtest de ellos, a muy alto nivel si es necesario, para determinar si son mínimamente rentables y si además son potencialmente operables por nosotros.

Si todavía no conoces lo que es el backtesting te recomiendo este artículo de nuestra web.

Desarrollando el multisistema

Una vez tenemos determinados qué sistemas vamos a operar es hora de insertar en una hoja de cálculo las diferentes posiciones. Y hay formas más complejos de implantar el multisistema pero la hoja de cálculo nos permitirá simplificar al máximo su desarrollo.

multisistema trading

La idea es determinar las posiciones de cada uno de los sistemas según sus reglas de entrada y salida. Esto nos irá generando rentabilidades tanto positivas como negativas.

Si por algo es interesante llevar adelante un multisistema es porque podremos comparar la rentabilidad de cada sistema individual con el resto.

rendimiento multisistemas trading

A esto es importante añadirle la rentabilidad semana a semana que va teniendo el mercado. Para eso añadiremos el rendimiento semanal que va generando el SP500.

Con este esquema podremos ir viendo un gráfico evolutivo semanal de las rentabilidades acumuladas que nos van aportando cada uno de los sistemas seleccionados y lo que hace la media del mercado.

Aquellos sistemas que son fuertes serán los que mejor rentabilidad arrojan y además serán excelentes los que además consigan ser más rentables que el SP500, es decir, que consigan batir al mercado.

Parece muy obvio pero nos podríamos sorprender de la cantidad de sistemas que no consiguen batir la rentabilidad que la simple media del mercado nos aporta. Es fundamental por eso entender cómo nuestra rentabilidad evoluciona respecto a la media de inversores.

Los beneficios del multisistema

Es obvio que llevar adelante 4, 5 ó 6 sistemas es complejo y requiere de tiempo. El límite nos lo marcará el tiempo del que disponemos.

Sin embargo cuando empezamos en trading tenemos hambre de operar y no hay nada mejor como poder dedicar tiempo a operar en paralelo varios sistemas.

Adicionalmente a eso eliminamos el pensamiento recurrente de “qué hubiera pasado si….” ya que los sistemas que mejor encajan con nosotros los confrontamos a la vez para determinar por qué ha sido mejor operar un sistema que otro.

También es clave entender cómo reacciona cada sistema cuando el mercado cambia. Cuando un SP500 se convierte en tendencial creciente, casi todos los sistemas tendenciales ganan, pero es clave entender cómo afrontan una fase lateral o incluso un giro de tendencia.

De esta manera veremos la sensibilidad que cada uno de ellos tiene y nos podremos decantar por unos o por otros en función de su volatilidad, de su rentabilidad o simplemente porque bate o no al mercado.

Diversificación del riesgo

Operar un multisistema también tiene puntos positivos en traders más experimentados. Cada sistema tiene una mejor rentabilidad en función de la fase de mercado en la que se encuentre.

Si visualizamos los sistemas de trading como traders, dentro de nuestro fondo de inversión podemos tener varios perfiles de inversión que pueden maximizar beneficios según se encuentre el mercado.

sectores sp500En este punto, nuestra misión como jefes del hedge fund será la de otorgar más fondos o menos a los sistemas que mejor rentabilidad están demostrando.

De esta manera, la gestión monetaria en un multisistema pasaría por dar más capital a aquellos sistemas que están pasando por fases más rentables y menos capital a los que entran en fases de rendimientos negativos.

Así podremos ir balanceando nuestra cartera de posiciones y sincronizar mejor nuestros resultados con cada fase del mercado sabiendo que en cada punto estamos operando de la mejor manera.

En fases laterales, operar con osciladores de sobrecompra-sobreventa será ideal pero en fases tendenciales sus pérdidas suelen ser frecuentes.

Sin embargo, operar fases laterales con sistemas tendenciales puede ser muy negativo y no por contra cuando el mercado rompe su rango de contención.

Hacer en cada momento lo mejor es fundamental y por eso usar un set diverso de sistemas nos diversifica la forma de ver el mercado, hecho que reduce el riesgo y la volatilidad.

Pronto tendremos un webinar dedicado a cómo implantar en detalle un multisistema y esperamos que con las pinceladas de hoy comiences a aproximarte a esta forma de inversión.

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