Cómo usar el indicador RSI con divergencias

fuerza relativaEl indicador RSI es bastante conocido en el mundo de la inversión. A través de este indicador podemos encontrar momentos de compra o venta importantes cuando el mercado está sobrevendido (pánico excesivo) o sobrecomprado (euforia desmesurada).

Sin embargo, el indicador RSI tiene otra cualidad y es medir la fuerza relativa de evolución de un activo. De esta manera, a través de su lectura podemos identificar cuándo la fuerza relativa se frena ante una caída o bien se acelera ante una subida.

Hoy vamos a descubrir una manera muy útil de usar el RSI para aprovecharnos de una manera diferente de la información que nos aporta del mercado.

La lectura tradicional

Cuando la mayoría de personas leen el indicador RSI su interpretación es bastante básica. Cuando baja de un nivel o sube de otro entramos en momentos de comprar (sobreventa) o de vender (sobreventa).rsi divergencias

De esta manera, en estas situaciones el RSI actuaría como mero semáforo para determinar cuándo comprar y cuando vender, con gran número de imperfecciones.

Parece que este indicador tiene el límite en este sentido, sin llegar a aportar más información.

Sin embargo, el RSI nos aporta una lectura más que interesante. Nos dice cómo está cambiando la fuerza de un activo y eso nos aporta pistas sobre lo que en el precio está sucediendo.

En su lectura tradicional, los valores vienen con un cierto retraso ya que se calcula con los periodos pasados. Una vez superada la lectura simple de compra y venta podemos llegar a confeccionar una estrategia algo más elaborada que nos aporte ventaja sobre el resto.

Las divergencias

Decimos que existe divergencia entre dos elementos cuando la evolución de ambos es opuesta. De esta forma, cuando encontramos divergencias entre un precio y un indicador es porque el indicador está marcando una dirección, bajada por ejemplo, y el precio está todavía en otra fase, subiendo o plano.

En estos casos se produce una divergencia entre ambos elementos que cuanto menos nos debe alertar.

La formación de divergencias se puede generar casi de cualquier forma. Entre cualquier indicador estadístico y el precio se forman divergencias.overtrading

Algunas de las más conocidas y aquí ya las hemos presentado es la que genera el indicador MACD y el precio. Sin embargo, en muchas ocasiones, MACD nos puede dar una información poco nítida de cuándo se produce esa divergencia.

Con RSI, al tener una única línea, se visualiza de forma más sencilla una divergencia entre el precio y el indicador. También como hablamos de fuerza relativa al hablar de este indicador podemos determinar divergencias entre velocidades de movimiento (entre el precio y sus periodos anteriores).

Como los movimientos en bolsa nunca suelen venir de un día para otro, la divergencia RSI nos avisa sobre cuándo la fuerza del valor se agota (lo cual viene reflejado en el RSI) y el precio todavía no da señales técnicas de rotura a la baja o al alza.

Señales de ejemplo

En el SP500 hemos tenido una señal muy clara de divergencia en pleno momento de corrección desde Enero hasta ahora.

El índice generó dos mínimos decrecientes con una gran divergencia en RSI semanal, hecho que nos podía alertar sobre la débil corrección en fuerza que estaba mostrando.ejemplo divergencia rsi

Este tipo de movimientos nos permite poder estar muy alerta y entrar de forma precisa en los giros del precio, ya sean a la baja o al alza.

Es importante que en las divergencias usemos señales de confirmación. En una subida o bajada, el precio genera algunas señales falsas de divergencia. Esto se produce cuando se entra en momentos de sobrecompra o sobreventa que generan a su vez impulsos correctivos para continuar posteriormente la tendencia principal.

En estos casos, el uso de filtros técnicos es vital para no entrar en falso. En las tendencias bajistas, el uso de los máximos decrecientes es una señal perfecta para confirmar una divergencia. De esta forma, en caso de una bajada con divergencia, únicamente entraríamos cuando el precio además de mostrar la divergencia rompa el máximo relativo anterior.

De igual forma, cuando el precio sube y marca divergencias, la confirmación la tendríamos sólo cuando el precio además de generar divergencia, rompe el mínimo relativo anterior.

Ejemplo en GE

Un ejemplo muy ilustrativo también lo encontramos en GE donde pudimos aprovecharnos de las divergencias que en el gráfico se presentan.ejemplo rsi General Electric

Como vemos, en esta estrategia se identifican de forma clara los niveles de entrada y stoploss en base a los criterios que hemos mencionado anteriormente y que nos puede generar una tasa de aciertos en las operaciones de alrededor de un 60%-65%, tasa más que importante cuando hablamos de sistemas de trading.

Es obvio que en tendencia y giro de tendencia el RSI nos será más útil que en momentos de rango. Son aspectos importantes a tener en cuenta cuando usamos este indicador.ejemplo operación RSI

Como siempre, lo mejor para lanzarse a usar esta idea es hacer un backtest y por ello te invito a que valides en cuentas demo lo que aquí explicamos para que acoples tu operativa con las oportunidades que las divergencias en RSI te genera.

Recommended Posts

Leave a Comment

Contactamos

Para cualquier asunto puedes enviarnos un mensaje y te contestaremos lo más rápidamente posible.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

CERRAR