Trading con indicador MACD

estrategia macd trading

Cuando hablamos de indicadores en Trading nunca podemos dejar pasar la oportunidad de hablar de MACD, en inglés su significado es “moving average convergence divergence”.

Si nos fijamos en su nombre, MACD es un indicador que nos permite visualizar, a través de sus medias, si el movimiento del precio sigue una tendencia o bien se va a girar.

Cuando tenemos un valor que está en tendencia, lo que normalmente sucede es que sus medias móviles se mantienen estables con una directriz concreta. Si hablamos de medias móviles de corto y largo plazo, en una tendencia alcista, las medias de corto y de largo plazo se mantienen separadas y se mueven en paralelo de forma constante siguiendo el crecimiento del precio.

Cuando el precio comienza a girarse en su tendencia, las medias móviles comienzan a entrecruzarse y MACD nos ayudará a detectar esto. Veamos antes qué fases dibuja el precio para entender la potencia de MACD.

Las fases del precio

El precio se mueve siempre en cuatro etapas muy claras.

1- Fase lateral o de suelo. Esta fase se produce cuando el precio ha caído desde un nivel superior,encuentra un soporte que frena su descenso y se mueve entre dos niveles de precio en rango. El precio va oscilando entre estos niveles y sus medias móviles (de largo y de corto plazo) se van entrecruzando sin una dirección clara.

2- Fase expansiva. En esta fase el precio rompe el rango que lo limitaba y comienza a buscar máximos crecientes. En estas fases las medias móviles se separan y se mueven en paralelo al precio de forma alcista. Si la tendencia es sólida, las medias incluso sirven como soporte para aguantar las ondas del precio.

3- Fase de techo. En esta fase el precio no consigue marcar nuevas cotas alcistas y su crecimiento se ve frenado. En este momento el precio deja de crecer y se mueve en lateral. Sus medias móviles se entrecruzan y cortan de nuevo y se mueven en horizontal sin un rumbo claro.

4-Fase de caída. En esta fase el precio rompe mínimos y comienza a descender hasta intentar encontrar una nueva zona de suelo. Las medias móviles se vuelven a separar y siguen al precio en paralelo esta vez hacia abajo.  En esta fase se producen ventas y posiciones en corto y suelen ser movimientos rápidos y con fuerza.

fases del precio trading

En cada una de estas fases MACD es muy útil especialmente en las fases de crecimiento y de caída. Cuando un precio va marcando nuevos máximos es importante que entendamos que podemos entrar en él sin estar al final de la tendencia creciente.

MACD analizando las medias móviles del precio nos va a ayudar a saber si la tendencia sigue siendo válida y por tanto es momento de buscar una compra o bien si es momento de esperar ya que el precio sube con menos fuerza y  se puede girar en cualquier momento.

También MACD nos ayudará a saber cuándo salir. Si estamos comprados en un valor y este va subiendo, el momento de salir a través de MACD será aquel que nos avise de que la tendencia se está acabando y, por tanto, poder vender en el punto más alto al que llegue el precio.

De qué se compone MACD

Este indicador se compone de 2 medias móviles, una de corto plazo y una de largo plazo, totalmente configurables en cualquier herramienta de trading (es un indicador estándar de ProRealTime, por ejemplo, o de MetaTrader). La configuración básica la tenemos con una media móvil de largo plazo (típicamente 26 periodos) y de corto plazo (típicamente 12 periodos).

Para calcular MACD veremos la diferencia entre el crecimiento de la media móvil rápida y la lenta, por tanto:

MACD = Media Móvil 12 – Media Móvil 26

Adicionalmente a la línea que se genera de ir restando ambas medias se le realiza una nueva media móvil que nos va a aislar los posibles ruidos que podemos tener. Esta media móvil suele ser de 9 periodos -> Media Móvil 9 periodos (sobre MACD)

Así pues, MACD típicamente se configura como 12,26,9, dos medias de 12 y 26 y sobre la resta se hace un promedio de 9.

Visualmente obtenemos este indicador:

ejemplo macd trading

Pese a que hay muchas maneras de utilizar MACD te vamos a enseñar la que es más útil, se denomina divergencia MACD. Esta divergencia se produce cuando el precio sube con nuevos máximos y MACD no lo hace formando así máximos decrecientes (eso indica que la tendencia se va a agotar) y le denominamos divergencia alcista.

divergencia macd precio trading

De igual forma se produce una divergencia bajista cuando el precio va marcando nuevos mínimos decrecientes pero MACD marca un suelo o mínimos crecientes.

Esta configuración es la que más potencia aporta y la que más rendimiento nos puede dar. De todas formas no es la solución más óptima para usar MACD si lo que queremos es sacar más rentabilidad.

Optimizando las entradas y salidas con MACD

Para que la estrategia sea más completa no bastará con entrar en las divergencias. Muchas veces en un rally bajista se pueden producir varias divergencias bajistas antes de que el precio se gire y suba. Por ello, debemos aplicar lo que en trading llamamos “filtros de entrada”.

De esta manera, no basta sólo con ver la divergencia, tienen que pasar otras cosas. La estrategia más óptima para apoyar una divergencia MACD es a través de la rotura de la tendencia.

Si tenemos una tendencia bajista y de pronto hay una divergencia MACD alcista debemos esperar a que el precio marque por primera vez un máximo mayor que el máximo anterior marcado. De esta forma se habrá roto la tendencia y además MACD nos dirá que había divergencia.

De igual forma, en una tendencia alcista lo  ideal será vender cuando veamos divergencia MACD y además se rompa el mínimo anterior. De esta manera se habrá roto la tendencia y MACD también nos dará la razón.

ejemplo operacion macd trading

Los errores típicos con MACD

Como vemos, MACD por sí solo no es una herramienta única, debe ser interpretada y de forma correcta. Lo que normalmente nos sucede con MACD es que:

  • Nos anticipamos a la divergencia y entramos antes de tiempo
  • Esperamos mucho y la tendencia se agota
  • Vemos divergencias donde no las hay
  • No utilizamos un filtro adicional a la divergencia de MACD

Por ello es importante que veamos ejemplos prácticos. Esto lo haremos en siguientes entradas con ejemplos reales de mercado que van a ilustrar mucho mejor este artículo.

También debes recordar que junto con MACD funcionan muy bien los soportes y resistencias. Hablamos hace un tiempo de ellos y es más que recomendable que revises el artículo sobre “utilización de soportes y resistencias” que combinado con este indicador va a darte mucha potencia de análisis.

Si tienes alguna solicitud de análisis por MACD lánzala y la haremos contigo y con todos los que quieran leernos. Esperamos que esta forma de usar MACD te guste y lo incorpores como un indicador más de tu trading.

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Showing 6 comments
  • Luis Enrique
    Responder

    La verdad es que es mi indicador de cabecera. Hace algún tiempo no paraba de mirar y probar indicadores famosos y más complejos y decidi quedarme con el macd. Lo filtro con el estocástico. Realmente, utilizo estocástico de largo plazo , de medio y corto plazo , todo en el mismo indicador. Cuando el macd cruza línea de 0, para señal de compra , tengo que ver el stch de medio y largo plazo que se empiezan a meter en sobrecompra…… y de venta al revés. No tengo definido el sistema, es a ojo. El problema es que no sé hacer un backtesting, tienes un vídeo de cómo hacerlo desde 0???
    Saludos
    Luis

    • victor.gutierrez.mayo
      Responder

      Hola Luis Enrique,

      De momento no tenemos ningún webinar sobre este punto pero tomamos nota para hacerlo próximamente.

      Saludos,

      • Luis Enrique
        Responder

        ok. Estaré pendiente.
        Saludos

  • Gibran
    Responder

    Lo que comparten es muy bueno, También utilizo el Indicador de Macd y unos filtros mas, quiero preguntar si al momento de hacer el Backtesting se debe validar también con el Análisis Fundamental o simplemente se ejecuta la Estrategia con sus Indicadores.?
    Me gustaría acompañarme de una o varias personas para hacer Trade Intradia utilizando Macd, puede alguien invitarme?

    • info@hispania
      Responder

      Hola Gibran,

      El backtest de tu sistema se debe hacer como tú lo tienes definido. Si en tu backtest usas MACD + análisis fundamental entonces tendrás que usarlo, si únicamnete usas análisis técnico entonces hay que evitar añadir más cosas.

      Respecto al trade intradía de MACD estamos preparando varias cosas para ayudar a los seguidores de la web y pronto os mantendremos informados.

      Saludos.

      info@investinghispania.com

      • Gibran
        Responder

        Ok. Estaré pendiente, Saludos.

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