¿Es rentable usar medias móviles en trading?

media movil tradingUna de las primeras cosas que parecen mágicas en trading son las medias móviles. Es un indicador básico que representa el resumen de los últimos “n” periodos del precio.

La media móvil es muy visual y muchas veces actúa como un imán para el precio, pase lo que pase siempre acaba chocando con ella.

Existen infinitas medias móviles, cada una a la carta de cada trader que las usa. Las más comunes las encontramos en 14, 20, 30, 50, 100 y 200. Y hablamos de las más comunes porque la mayoría de traders las tienen representadas en sus precios, no todos los usan pero muchos las miran.

Y es que las medias móviles son también útiles para gráficos de corto, medio o largo plazo. De hecho muchas estrategias se basan en ellas pero, ¿realmente son rentables?, entremos en detalle para entenderlas.

usar media movil tradingLo primero que debemos analizar es que las medias móviles son un resumen del precio. En función del periodo del gráfico que usemos, resumirán n periodos anteriores. En una media de 200 unidades diarias la media nos dirá qué ha hecho, en promedio, el precio en los últimos 200 días.

Lo que obtenemos con las medias es un alisamiento del precio, eliminando así el ruido y mirando el fondo de la tendencia del mismo, y aquí está una de las claves, eliminar el ruido para poder leer la tendencia de fondo.

Sin embargo las medias tienen, como muchos indicadores técnicos, la características de trazar la tendencia con cierto retraso, cuanto más grande sea la media, más retraso tiene.

Y tiene retraso porque se basa en datos del pasado. No anticipa, resume, y por tanto, debemos entender que así hay que interpretarla.

Conocer el futuro se basa en el pasado

Decía Newton que “un movimiento es más fácil que continúe a que se gire”. Este principio es el mismo que aplicamos cuando usamos las medias.

Siempre es más sencillo que lo que hagan las barras futuras del precio sea similar a lo que ha hecho antes. Dicho de otro modo, si tenemos una tendencia alcista, lo normal al mirarla ahora hacia el futuro es que continúe.

seleccionar stoplossAl usar las medias tenemos que tener claro que estamos trabajando con probabilidades, nunca con certezas. Esto hace que para muchas personas las medias no sean válidas, entienden que la media siempre pronostica cuando es a la inversa, la media arroja probabilidades de lo que en el futuro pasará, no ofrece certeca.

¿Pero qué indicador nos arroja certeza? Si existiera no estaríamos hablando de hacer trading ya que en esto siempre existe incertidumbre, si no la hubiera no existiría rentabilidad.

La media y las fases del precio

El precio se mueve en una onda. Tiene una fase de lateralidad y rango entre dos niveles. Cuando rompe estos rangos tiene una fase de expansión hasta que encuentra otro nivel que frena la evolución del precio acotando de nuevo su nivel.

Es muy importante entender en qué fase nos encontramos si queremos usar las medias. Cuando tenemos rangos laterales las medias no funcionan. No queramos empeñarnos en hacer que funcionen, sencillamente no lo pueden hacer.

fases del precio trading

Y no lo hacen porque se vuelven planas, ¿por qué? Porque para que una tendencia tenga pendiente necesita evolución del precio en este caso.

Si tenemos un valor que se mueve en rango, entre un máximo y un mínimo, la media resumirá una situación de estabilidad.

Cuando se combinan varias medias vemos en estas situaciones que estas medias se entrecruzan formando lo que en trading llamamos spaghettis.

Querer usar un indicador para algo que no está pensado es querer estrellarnos. Por eso tenemos que entender que un precio que no tiene máximos y mínimos que suben o bajan es un gráfico en lateral y ahí las medias no valen.

Cuando el precio está en tendencia es el momento ideal para usar las medias móviles, sea usando una única o la combinación de varias.

Usando las medias en tendencia

¿Y si ya sé que tengo tendencia, para qué quiero la media? Esa sería una pregunta muy curiosa que más de uno de los lectores/as se puede hacer.

Pues es útil porque incluso en una tendencia tenemos fases de expansión y retroceso. Y no hay nada peor que entrar comprando cuando el precio está retrocediendo o vender cuando el precio está en expansión.

La media nos será muy útil en movimientos de tendencia para identificar cuándo comprar y dónde ubicar nuestros puntos de salida a través de stoploss

De todas las medias imaginables para mí existen dos muy útiles. Y lo son porque mucha gente las usa, es una argumentación básica pero la realidad la apoya.

Por un lado está la media móvil de 30 semanas, usada por los largoplacistas para determinar la fase en la que está un precio.

Por otro lado está la media móvil de 200 días, usada por los medioplacistas para determinar la fase del precio dentro de un año.

Ambas son útiles y ambas son muy aprovechables. Si hablamos de la media móvil de 30 semanas te recomiendo nuestro artículo “sistema de Media móvil de 30 semanas” en el que puedes encontrar una operativa completa usando esta media.

La de 200 días funciona muy similar a la de 30 semanas pero en gráficos diarios, es cuestión de cambiar el horizonte del gráfico a diario y la media por 200.

Sí es importante que siempre uses estas medias en fases que no sean de lateralidad, allí podrás obtener poco.

Usando otras medias

Como es obvio, las medias de 30 y 200 no son las únicas que existen. Sus valores son teóricos y siempre se mueven en torno a una cifra psicológica.

Tú puedes usar las medias que consideres siempre que además les hagas un test para entender cómo funcionan y veas que son ganadoras. Si todavía no sabes de qué van las simulaciones en trading te invito a que visites nuestro artículo “¿Cómo saber si un sistema es ganador? – haciendo backtesting”.

No tenemos que usar una única media móvil. Podemos usar 2 o más. En este punto te añado una idea y es la de utilizar una media móvil rápida y una lenta.

¿Para qué? Porque la lenta te va a dar una visión de la tendencia de fondo y la rápida te dará una visión de la fase en la que está el precio sobre la tendencia de fondo.

De esta manera, si usamos una media de 10 con una de 30 semanas vamos a tener señales de cuándo comprar o vender el precio.

Cuando la de 10 se dispone a precipitarse contra la de 30 y deja de subir es hora de vender (fase de retroceso) y cuando la de 10 se comienza a despegar de la de 30 después de haberla tanteado es momento de comprar.

compra y venta medias moviles

Es importante entender que las medias móviles muchas veces también actúan como soportes dinámicos del precio, es decir, aguantan al precio para que este pase de bajar a volver a subir o viceversa.

Usar la media para decidir cuándo comprar en una tendencia es una decisión más que rentable para optimizar entradas.

Y también nos sirve de salida. Una media que no esa capaz de parar la caída de un precio anuncia que la tendencia se agota y que en breves la media que sube bajará.

Si te aprovechas correctamente de las medias te darán grandes resultados, usándolas en el contexto adecuado son una herramienta muy potente que permitirá optimizar mucho tu trading.

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