¿Cómo saber si un sistema de trading es ganador? – haciendo backtesting

backtesting trading sistemaEl primer paso cuando hacemos trading es operar en base a un sistema. Entendemos como sistema de trading al conjunto de reglas de entrada y salida que van a marcar la manera como vamos a operar.

Es fundamental utilizar un sistema ya que lo que buscamos es una ventaja estadística, es decir, que al aplicar unas reglas de igual manera siempre obtengamos resultados rentables.

Y la ventaja estadística la vamos a obtener ya que el sistema deberá validarse con datos históricos. La ventaja estadística nos dice que si en el pasado el sistema nos ha dado rentabilidad, en el futuro el sistema debería tender a arrojar los mismos resultados.

Por eso es fundamental entender cómo funciona el sistema en el pasado, para entender si sus reglas nos aportan esa ventaja estadística para ganar.

Diseñando un sistema ganador

Para diseñar un sistema ganador debemos asegurarnos que a través de las reglas de entrada y salida que aplicamos obtenemos rentabilidad positiva, parece simple pero es que lo es, otro cantar es que sea sencillo.

test trading etapasEl primer punto para diseñar un sistema ganador es seleccionar este conjunto de reglas de entrada y salida. En esta web vas a encontrar diversos sistemas ganadores, en internet hay millones, la cuestión siempre es seleccionar uno y seguir el proceso que te presentamos.

Y es importante seguir el proceso hasta el final ya que en la siguiente etapa que hoy te presentamos vas a asegurarte de que ese sistema seleccionado te aporta beneficios.

Normalmente al seleccionar un sistema nos complicamos mucho la vida y tendemos a irnos a aquellos más complicados que combinan cientos de indicadores a la vez. Te aconsejo que no tiendas a ir a lo más complicado y te quedes con sistemas simples, no por ser simples van a ser poco rentables.

Y te digo que te quedes con lo simple porque es importante que sepas aplicar las normas de entrada de forma rápida y sin dudas. Los sistemas más complejos suelen combinar tantas condiciones que las dudas te asaltan al entrar en una operación y cuando falla, porque siempre tendrás operaciones ganadoras y perdedoras, no sabrás si es porque has fallado al usar el sistema o porque tocaba asumir una pérdida.

Por ello te recomiendo el sistema más simple que conozco, pero a la vez el más efecto. Se basa en el uso de soportes y resistencias, comprando en los soportes, vendiendo en las resistencias.

Este sistema lo explicábamos no hace mucho y si quieres consultarlo te dejo aquí el enlace para que lo revises al final de este tema.

Una vez tengas el sistema seleccionado, el que más cómodo te haga sentir o el que más te guste, es momento de analizar lo rentable que es.

Backtesting del sistema

El método para analizar si un sistema es ganador se llama backtesting. Para hacer backtesting necesitaremos las reglas del sistema, los gráficos del pasado de los instrumentos que solemos operar (acciones, índices, divisas, entre otros…) y una simple hoja de cálculo.

Para realizar el backtesting iremos simulando con las reglas de entrada y salida operaciones en el pasado a través de los gráficos e iremos anotando en nuestra hoja de cálculo:

  • Instrumento que testeamos
  • Fecha de entrada
  • Tamaño de nuestra posición
  • Valor de entrada
  • Fecha de salida
  • Observaciones de la operación

Al final haremos una lista de operaciones simuladas en el pasado de forma que habremos identificado cómo se ha comportado el sistema.

resultados backtesting trading sistema

El objetivo final es quedarnos únicamente con los sistemas que nos hayan ofrecido una rentabilidad positiva y, de todos ellos, los que mejor rentabilidad nos ofrezcan.

Para hacer el backtesting es recomendable utilizar un tiempo concreto. Si operamos en gráficos diarios es más que importante hacer backtesting de los último 5 años. Si operamos en gráficos semanales, 15 años será una cifra válida para entender cómo ha funcionado el sistema.

Si lo que nos gusta es el daytrading tendremos que hacer backtest de como mínimo 2 años para entender si el sistema es ganador.

Es obvio que beneficios pasados no aseguran beneficios futuros pero los mercados suelen ser repetitivos y, por tanto, con un tiempo de backtesting suficiente nos podremos asegurar que en el futuro el sistema nos dará rentabilidades similares.

Backtest manual o automático

Hay sistemas que nos permiten hacer backtesting en manual. Con ello nos vamos a ahorrar tiempo en anotar todas las operaciones que hacemos y en pocos minutos vamos a sacar una gráfica de la rentabilidad del sistema.

Sin embargo, hacer backtesting a mano nos va a permitir asimilar mejor el sistema. Cuando hacemos el backtest poco a poco vamos a ir integrando las reglas de entrada y salida a nuestra forma de leer los gráficos y a la vez que vamos a testear vamos a aprender cómo funciona el sistema con nosotros.

Es obvio que hacer backtest de 100 sistemas resulta pesado. Por ello, nos podemos apoyar en los backtest manuales para descartar aquellos que peor rentabilidad nos aportan. De esta manera vamos a hacer backtest manual sólo a aquellos que ya sabemos que son más ganadores.

Tenemos que tener claro que un sistema que es ganador con acciones puede no serlo al operar divisas, es importante tener claro que si haces un backtest de un sistema en un mercado, lo que pasará en el futuro se debería corresponder con ese mercado, no con cualquier instrumento financiero.

Si queremos hacer backtest automáticos tenemos muchos programas, algunos de pago y otros gratuitos. Entre ellos ProRealTime tiene una función intersante que se denomina backtester y que nos permite hacer esta función automática.

backtesting prorealtime

Ahora que ya tenemos un sistema ganador

Cuando ya sabemos que el sistema es ganador hemos completado una etapa muy importante. Una vez sabemos que el sistema es ganador no significa que podamos lanzarnos al mercado de forma suicida. Antes de eso tendremos que completar otras etapas para asegurar que ponemos en riesgo el menor dinero posible.

Pasar por una cuenta demo es una decisión que nos va a ayudar a confirmar que el sistema que hemos backtesteado funciona bien en el mercado actual.

La cuenta demo nos va a ayudar a prepararnos en condiciones de fuego real a aplicar ese sistema ganador. Una vez confirmados los beneficios en una cuenta demo ya podremos lanzarnos a una cuenta real de mercado.

backtesting meta trading inversionLas cuentas demo las tienen todos los brokers y por tanto es fácil además de gratuito utilizarlas. También es interesante usarlas ya que vamos a ver las condiciones de comisiones que aplica el broker con el que en el futuro vamos a operar.

Como ves, diseñar un sistema ganador no es corto y rápido. Pasa por muchas etapas que van de la selección del sistema, al test y a la cuenta demo.

El trading es una carrera de largo plazo pero que si pasamos por las diferentes etapas con la suficiente cautela y rigor nos puede reportar muchos beneficios.

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