¿A qué distancia debo ubicar mi stoploss en trading?

distancia stoplossUtilizar el stoploss dentro de una operación es un ejercicio de responsabilidad, eso todos los que llevamos un tiempo en trading lo sabemos.

¿Por qué es un ejercicio de responsabilidad? Pues por el hecho de que fijar lo máximo que nos vamos a permitir perder en una operación nos permite salvaguardar el capital total disponible para trading.

De esta forma, vamos a dimensionar el tamaño de nuestras operaciones de acuerdo a esta pérdida máxima, y sobre ello se basa la gestión monetaria.

Si bien sabemos o recordamos lo importante que es el stoploss siempre solemos tener en la mente una pregunta, ¿y a qué distancia lo coloco? Determinarla nos puede condicionar parte del éxito de nuestro sistema, además de su rentabilidad.

El efecto entre distancia y el tamaño de la posición

Colocar un stoploss muy cerca del precio nos va a permitir elevar el tamaño de nuestra posición mucho más.

Si recordamos el artículo “¿cuántas acciones debemos comprar? “ vemos que el tamaño de nuestra posición venía marcado por la distancia entre el stoploss y nuestro punto de entrada a través de esta fórmula:

# acciones = € de riesgo máximo / (Precio Entrada – Precio Stoploss)

De esta forma vemos que si el stoploss está muy cerca de la entrada, la posición tiende a ser elevada ya que el denominador es pequeño.

profitlossSi esto se produce, el volumen de acciones o contratos que queremos operar aumenta y, por tanto, con poca distancia en el movimiento del precio podremos sacar mucha rentabilidad.

Sin embargo este hecho tiene un efecto contrario, con poco movimiento del precio el stoploss puede saltar e implicar que asumamos la pérdida máxima en esa operación.

El riesgo y la distancia del stoploss

Si ceñimos el stoploss poco,  nuestra operación tendrá poco peso ya que operaremos con pocas acciones o contratos. De esta forma, tendremos que poner poco capital y tardaremos mucho más en obtener un beneficio neto mayor.

Y esto a qué se debe? A que si la distancia entre el precio de entrada y el stoploss es mayor, el denominador también lo es.

riesgoPero tenemos un efecto positivo y es que cuanto más lejos está un stoploss de un precio más improbable se produce que la operación salga por pérdidas.

Alejar el stoploss del precio nos va a permitir aumentar las operaciones con beneficios, reducir la cantidad de operaciones con pérdidas y por tanto aumentar nuestra tasa de acierto.

Por el contrario, vamos a obtener un sistema de trading poco rentable vs el capital que estamos usando.

Si tenemos poca distancia entre el stoploss y el precio entonces es más probable que la operación salga por pérdidas y cuando ganemos lo haremos más rápido en poco movimiento.

De esta forma vemos ya otra relación entre lo fácil que salta un stoploss y su distancia, de igual forma que con el tamaño de nuestra operación.

Buscando el equilibrio

No existe un equilibrio perfecto entre un stoploss y el precio. NO hay una cfira mágica que nos diga que siempre debemos colocarlo a un 5% para ganar, sin embargo existe la experiencia de cada trader con su sistema.

La mía me dice que un stoploss ideal debe estar entre un 10%-15% del precio de entrada. Estar a menos distancia me conlleva un sistema con poco acierto y muchas pérdidas. Con más distancia es un sistema con operaciones abiertas durante mucho tiempo.

Este equilibrio nos va a permitir además filtrar operaciones. En mi caso, nunca filtro operaciones cuya condición de entrada sea superior a un 15% ni inferior a un 10%.

En cada caso esta cifra puede ser diferente, como siempre te recomiendo que al hacer el backtest de tu sistema intentes ver cuál es la mejor cifra.

Si todavía no sabes qué es el backtest te recomiendo este artículo “cómo saber si un sistema es ganador – backtesting”.

La psicología también cuenta

Pensar que el stoploss sólo influye en estos parámetros es mentirnos. El trader es como el tenista, un profesional solitario que juega contra sí mismo en un partido duro.

Por eso nuestra mente juega un papel importante en todo ello. Y yo te pregunto, ¿vives igual si el 80% de las operaciones que haces salen perdedoras?¿verdad que no?

Yo personalmente no me gusta saber que fallo mucho más de lo que acierto. Por tanto, usar sistemas que la tasa de aciertos sea inferior a un 45-50% no me gustan en exceso.

metodo de tradingY no digo que un sistema con poca tasa de acierto sea malo, sólo digo que no sería para mí ya que fallar mucho nos hace cuestionarnos muchas cosas, a nosotros mismos, al sistema, y cuando llega una racha de pérdidas seguidas aún es peor.

Si ceñimo en exceso el stoploss al precio vamos a conseguir minar nuestra moral y mente fallando mucho más de lo que nuestro inconsciente a veces puede soportar.

Por eso te recomiendo mis valores de distancia, porque son lo suficientemente conservadores como para no minar tu moral y preservan algo de riesgo como para obtener buenos valores de rentabilidad.

Te animo a que los pruebes y veas el impacto que tiene la distancia entre tus entradas y el stoploss, descubrirás que es mucha más de la que nunca habías pensado.

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